Neural Networks Forex Prediction Indicator

Indicador de previsão Forex Indicadores de previsão de Forex para redes neurais para Metatrader. 90 previsões de preços precisas, taxa de 80 ganhos, 250 lucro por mês 100 automático. Prevê fechar, alto, baixo preço, direção do movimento do preço, gerar sinais de negociação, calcula automaticamente os níveis de stop-loss e take-profit. Pode gerar alertas de som e enviar e-mail, em seguida, o sinal de troca ocorreu. Funciona com todos os pares de moedas e todos os quadros de tempo. Extremamente rápido e preciso. Muito fácil de usar. Não é necessário qualquer conhecimento específico sobre Redes Neurais para usar o Indicador de Previsão de Forex. Estes são os negócios EXACT que você verá em seus gráficos. Estas setas NUNCA repintarão. Exclusivamente para o Metatrader 4, o Indicador de Previsão Forex irá desenhar flechas instantaneamente, então a vela começa, e essas setas sempre permanecerão lá. Sem movimento de flechas, sem desaparecer. Características do Indicador de Previsão de Forex Com o Indicador de Previsão de Forex você receberá até 100 sinais de negociação por dia com precisão até 90. O Indicador de Previsão de Forex funciona para qualquer corretor. Sua licença de Indicador de Previsão de Forex é para números ilimitados de contas de corretores. O Indicador de Previsão Forex suporta todos os pares de moedas incluem: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, EURAUD, CADJPY, NZDUSD, AUDNZD, AUDJPY, NZDJPY, GBPJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, GBPCHF, GBPAUD, EURCAD, CHFJPY, AUDCAD , EURNZD, NZDCHF, NZDCAD, AUDCHF, GBPCAD, CADCHF, GBPNZD, todos nos módulos M1 M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1. Forex Prediction Indicator é um kit de kit muito sofisticado e, claro, qualquer atualização do indicador no futuro será totalmente gratuita para nossos membros. Baixe a versão. O pagamento da Aftrer fará com que você obtenha o link de download. Suporte técnico gratuito via e-mail, Skype e Teamviewer. Indicador de Rede Neural Neural em MT4 usando Neuroshell Desenvolver um indicador baseado na Rede Neural possui algumas vantagens: - O indicador pode consistir em valores preditos, como um indicador líder. - Este indicador principal será útil antes de colocar qualquer troca - o treinamento de rede neural pode ser realizado usando softwares disponíveis (freeware e comercial estão disponíveis). - o NN treinado pode ser implementado como indicador em Metatrader, configuração neural escrita (peso) ou chamando a dll. Como uma amostra da implementação do NN, encontrei o seguinte link como ponto de partida: forums. babypips57970-post1.html Aqui anexei todo o arquivo discutido no link acima, a idéia básica para criar a rede neural é explicada no arquivo (description. doc ). Usando a mesma idéia, uso Neuroshell para treinar a rede neural e implementá-la no MT4 para criar o indicador. As seguintes etapas para criar o NN: 1. Prepare os dados de treinamento, ou seja. Consistem em entradas e saídas para NN. Usando o script MT 4 para coletar os dados. A entrada pode ser indicadores disponíveis no MT4, como EMA, RSI, CCI, WPR, etc. O resultado pode ser previsto EMA, Close, etc, o que é útil para nossa negociação depende da estratégia NN (propagação traseira, kohonen, PNN, GRNN ou GMDH ). 2. Treinar a rede usando neuroshell: - Criar novo problema - NN avançado: carregar os dados, definir inputouput, extrair dados (treinamento e teste), projetar NN para escolher a estratégia NN, criar a dll usando instalações de tempo de execução. 3. Copie a dll criada para a pasta MT4. 4. Crie um indicador MT4 que consista em: definição do link de arquivo dll, iniciação NN OpenNet (na função init MT4), calcule o indicador usando FireNet e CloseNet (na função MT4 deinit). FireNet é usado para disparar a rede neural usando entradas como definidas ao preparar os dados para obter a saída NN (dados previstos). 5. Indicador de melhoria, no meu anexo, uso média móvel e comparação entre a rede de saída para gerar sinal de negociação e indicador de classificação. 6. Conversão do indicador MT4 para consultor especialista (preciso de alguém para me ajudar a criar a EA com base em indicadores criados). Os arquivos MT4 originais devem ser modificados devido aos dados de formato necessários no Neuroshell é diferente. Explicações de anexos: - Description. doc (breve descrição do originador) - Script. zip de coleta de dados (código de exemplo para coletar dados) - Indicador, arquivo met, template incluindo instruções (em zip) - aa Neurotred. jpg (indicador produzido com base em Neuroshell dll) - Neuro Trend Classifier 4H. jpg (indicador melhorado) Qualquer conselho é muito apreciado. Cheers, Arryex Desejo prever 5 bar de alta e baixa com antecedência. A preparação é feita como a seguir: 1. Design de rede - entrada NN: alta (t), alta (t1), alta (t2), alta (t3), alta (t4), alta (t5), baixa (t) Low (t1), Low (t2), Low (t3), Low (t4), Low (t5), Close (t), Close (t1), Close (t2), Close (t3), Close (t4), Fechar (t5) - Saída NN: alta (t-1), alta (t-2), alta (t-3), alta (t-4), alta (t-5) para rede 1 baixa (t-1 ), Baixo (t-2), baixo (t-3), baixo (t-4), baixo (t-5) para rede 21 - arquitetura de rede: 3 placas ocultas, com 38 neurônios, laje de entrada com 15 neurônios e Laje de saída com 5 neurônios. Taxa de aprendizado, impulso e peso inicial usando valores padrão Seleção de padrão: rotação, atualizações de peso: Turboprop, Salvar treinamento: melhor conjunto de testes, evento desde min. Avg. Erro1,000,000. 2. Preparação de dados (usando o script MT4, no formato csv) para coletar todas as entradas e saídas necessárias. 3. Treinamento realizado, transferência dll criado na pasta MT4. 4. Use o indicador. Todas as outras ideias são bem-vindas. Re: Construa Neural Network Indicator em MT4 usando Neuroshell Sim, independentemente da qualidade da previsão (certo ou errado), a intenção é o próximo 5 bar de alto e baixo preço (a próxima faixa de preço). Eu acho que a qualidade da previsão da rede neural será baseada em insumos, saídas e rede neural ele mesmo. Qualquer outra influência, como o anúncio de notícias fundamentais, não é parte desta entrada NN, portanto, não podemos esperar que a faixa de preços seja válida quando as notícias fundamentais forem anunciadas. Re: Build Neural Network Indicator em MT4 usando Neuroshell Qual NNs você encontra são os melhores meteorologistas Eu encontrei regressão geral e tempo de adaptação combinado são os melhores. Embora o primeiro seja um pouco mais selvagem e o último um pouco mais lento. Os pensionistas se unem. Para pensões iguais. Depois que a quotrat quotrat é executada, vamos ter um país decente para que todos vivam. Você também será pensionista um dia. 21 de janeiro de 2010, 1:51 pm Junte-se a Mar 2004 Re: Desenvolva Neural Network Indicator em MT4 usando Neuroshell Originally Posted by arryex Sim, independentemente da qualidade da previsão (certo ou errado), a intenção é o próximo 5 bar de alto e baixo preço ( O próximo preço). Eu acho que a qualidade da previsão da rede neural será baseada em insumos, saídas e rede neural ele mesmo. Qualquer outra influência, como o anúncio de notícias fundamentais, não é parte desta entrada NN, portanto, não podemos esperar que a faixa de preços seja válida quando as notícias fundamentais forem anunciadas. Tinha uma olhada na tradetrek. Parece que estão fechando o lado patrimonial para se concentrar no Forex. NNs imho arent bastante até a velocidade ainda. Mas isso vai mudar à medida que os mercados se tornem cada vez mais previsíveis com uma melhor tecnologia. Em última análise, deixa de existir. Os pensionistas se unem. Para pensões iguais. Depois que a quotrat quotrat é executada, vamos ter um país decente para que todos vivam. Você também será um pensionista um dia. Estratégias de parada e reversa da rede neuronal híbrida para o Forex por Michael R. Bryant As redes de neurônios foram usadas na negociação Sistemas durante muitos anos com vários graus de sucesso. Sua principal atração é que sua estrutura não linear é mais capaz de capturar as complexidades do movimento de preços do que as regras de negociação padrão, baseadas em indicadores. Uma das críticas foi que as estratégias de negociação baseadas na rede neural tendem a ser excessivas e, portanto, não funcionam bem em novos dados. Uma possível solução para este problema é combinar redes neurais com lógica de estratégia baseada em regras para criar um tipo de estratégia híbrida. Este artigo mostrará como isso pode ser feito usando o Adaptrade Builder. Em particular, este artigo irá ilustrar o seguinte: Combinando rede neural e lógica baseada em regras para entradas comerciais Uma abordagem de dados de três segmentos será usada, com o terceiro segmento usado para validar as estratégias finais. O código de estratégia resultante para MetaTrader 4 e TradeStation será mostrado, e será demonstrado que os resultados de validação são positivos para cada plataforma. Redes Neurais como Filtros de Entrada Comercial Matematicamente, uma rede neural é uma combinação não linear de uma ou mais entradas ponderadas que geram um ou mais valores de saída. Para negociação, uma rede neural é geralmente usada de duas maneiras: (1) como previsão de movimento futuro de preços, ou (2) como indicador ou filtro para negociação. Aqui, seu uso como indicador ou filtro comercial será considerado. Como um indicador, uma rede neural age como uma condição ou filtro adicional que deve ser satisfeito antes que uma troca possa ser inserida. As entradas para a rede são tipicamente outros indicadores técnicos, tais como dinâmica, estocástica, ADX, médias móveis e assim por diante, além de preços e combinações dos anteriores. As entradas são dimensionadas e a rede neural é projetada para que a saída seja um valor entre -1 e 1. Uma abordagem é permitir uma entrada longa se a saída for maior ou igual a um valor limiar, como 0,5 e um Entrada curta se a saída for menor ou igual ao negativo do limite, por exemplo, -0,5. Esta condição seria adicional a quaisquer condições de entrada existentes. Por exemplo, se houvesse uma condição de entrada longa, seria verdade e a saída da rede neural teria pelo menos igual ao valor limite para uma entrada longa. Ao configurar uma rede neural, um comerciante normalmente seria responsável por escolher as entradas e a topologia da rede e para quottrainingquot a rede, que determina os melhores valores de pesos. Como será mostrado abaixo, o Adaptrade Builder executa essas etapas automaticamente como parte do processo de compilação evolutiva no qual o software se baseia. O uso da rede neural como um filtro comercial permite que ele seja facilmente combinado com outras regras para criar uma estratégia de negociação híbrida, que combina as melhores características das abordagens tradicionais baseadas em regras e as vantagens das redes neurais. Como um exemplo simples, o Builder pode combinar uma regra de cruzamento média móvel com uma rede neural para que uma posição longa seja tomada quando a média móvel rápida cruza acima da média lenta e a saída da rede neural está em ou acima do seu limite. Estratégias de negociação Stop-and-Reverse Uma estratégia de negociação de parada e reversa é uma que está sempre no mercado, seja longa ou curta. Estritamente falando, quotstop-and-reversequot significa que você inverte o comércio quando sua ordem de parada é atingida. No entanto, uso-o como uma mão curta para qualquer estratégia de negociação que reverta de longo para curto para longo e assim por diante, para que você esteja sempre no mercado. Por esta definição, não é necessário que as ordens sejam pedidos de parada. Você pode entrar e reverter usando pedidos de mercado ou limite também. Também não é necessário que cada lado use a mesma lógica ou mesmo o mesmo tipo de ordem. Por exemplo, você pode inserir longas (e sair em breve) em uma ordem de parada e entrar em curto (e sair por muito tempo) em uma ordem de mercado, usando diferentes regras e condições para cada entryexit. Este seria um exemplo de uma estratégia de parada e inversão assimétrica. A principal vantagem de uma estratégia de parar e reverter é que, sempre no mercado, você nunca perca nenhuma grande jogada. Outra vantagem é a simplicidade. Quando há regras e condições separadas para entrar e sair de negócios, há mais complexidade e mais que pode dar errado. A combinação de entradas e saídas significa que há menos decisões de tempo, o que pode significar menos erros. Por outro lado, pode-se argumentar que as melhores condições para sair de um comércio raramente são as mesmas para entrar na direção oposta que entrar e sair trades são decisões inerentemente separadas que, portanto, devem empregar regras e lógica separadas. Outra desvantagem potencial de estar sempre no mercado é que a estratégia irá trocar todo o intervalo de abertura. Um grande intervalo de abertura contra a posição pode significar uma grande perda antes que a estratégia seja capaz de reverter. As estratégias que entram e saem mais seletivamente ou que saem ao final do dia podem minimizar o impacto das brechas de abertura. Uma vez que o objetivo é construir uma estratégia forex, o MetaTrader 4 (MT4) é uma escolha óbvia para a plataforma de negociação, dado que o MetaTrader 4 foi projetado principalmente para o forex e é amplamente utilizado para negociar esses mercados (veja, por exemplo, MetaTrader vs. TradeStation : Uma comparação de linguagem). No entanto, nos últimos anos, a TradeStation tem visado os mercados de divisas de forma muito mais agressiva. Dependendo do seu volume de negociação e do seu nível de conta, é possível negociar os mercados cambiais através da TradeStation sem incorrer em taxas de plataforma ou pagar comissões. Spreads são supostamente apertado com boa liquidez nos principais pares de divisas. Por estas razões, ambas as plataformas foram direcionadas para este projeto. Várias questões surgem ao direcionar várias plataformas simultaneamente. Primeiro, os dados podem ser diferentes em diferentes plataformas, com diferenças em fusos horários, cotações de preços para algumas barras, volume e faixas de datas disponíveis. Para suavizar essas diferenças, os dados foram obtidos de ambas as plataformas, e as estratégias foram construídas em ambas as séries de dados simultaneamente. As melhores estratégias foram, portanto, as que funcionaram bem em ambas as séries de dados, apesar das diferenças nos dados. As configurações de dados usadas no Builder são mostradas abaixo na Fig. 1. Como pode ser deduzido da tabela de dados do mercado na figura, o mercado Eurodollar forex foi segmentado (EURUSD) com um tamanho de barra de 4 horas (240 minutos). Outros tamanhos de barras ou mercados teriam servido igualmente. Eu só consegui obter tantos dados através da minha plataforma MT4 como indicado pelo intervalo de datas mostrado na Fig. 1 (série de dados 2), de modo que o mesmo intervalo de datas foi utilizado na obtenção de séries de dados equivalentes da TradeStation (série de dados 1). 80 dos dados foram utilizados para construção (combinado na amostra e quotout-de-samplequot), com 20 (62014 a 21015) reservadas para validação. 80 do 80 original foram então ajustados para quotin-samplequot com 20 set to quotout-of-sample, como mostrado na Fig. 1. O spread da bidask foi fixado em 5 pips, e os custos de negociação de 6 pips ou 60 por lote de tamanho total (100.000 ações) foram assumidos por rodada. Ambas as séries de dados foram incluídas na compilação, conforme indicado pelas marcas de seleção na coluna da esquerda da tabela de dados do mercado. Figura 1. Configurações de dados do mercado para construir uma estratégia forex para MetaTrader 4 e TradeStation. Outro problema potencial ao direcionar várias plataformas é que o Builder foi projetado para duplicar a forma como cada plataforma suportada calcula seus indicadores, o que pode significar que os valores dos indicadores serão diferentes dependendo da plataforma selecionada. Para evitar esta possível fonte de discrepância, todos os indicadores que avaliem de forma diferente no MetaTrader 4 do que na TradeStation devem ser eliminados da construção, o que significa que os seguintes indicadores devem ser evitados: todos os outros indicadores disponíveis para ambas as plataformas são calculados da mesma maneira em Ambas plataformas. O TradeStation inclui todos os indicadores que estão disponíveis no Builder, enquanto o MetaTrader 4 não. Portanto, para incluir apenas indicadores que estão disponíveis em ambas as plataformas, a plataforma MetaTrader 4 deve ser selecionada como o tipo de código no Builder. Isso eliminará automaticamente qualquer indicador do conjunto de compilação que não esteja disponível para o MT4, o que deixará os indicadores disponíveis em ambas as plataformas. Além disso, como notei diferenças nos dados de volume obtidos de cada plataforma, removi todos os indicadores dependentes do volume do conjunto de compilação. Por fim, o indicador do horário do dia foi removido devido a diferenças nos fusos horários entre os arquivos de dados. Na Fig. 2, abaixo, a lista de indicadores utilizados no conjunto de compilação é mostrada ordenada por se o indicador foi ou não considerado pelo processo de compilação (quotConsiderquot coluna). Os indicadores removidos da consideração pelos motivos discutidos acima são mostrados no topo da lista. Os indicadores restantes, começando com quotSimple Mov Avequot, faziam parte do conjunto de compilação. Figura 2. Seleções de indicadores no Builder, mostrando os indicadores removidos do conjunto de compilação. As opções de avaliação usadas no processo de construção são mostradas na Fig. 3. Como discutido, o MetaTrader 4 foi selecionado como a escolha de saída do código. Depois que as estratégias são criadas no Builder, qualquer uma das opções na guia Opções de avaliação, incluindo o tipo de código, pode ser alterada e as estratégias reavaliadas, que também reescreverão o código em qualquer idioma selecionado. Esse recurso foi usado para obter o código da TradeStation para a estratégia final depois que as estratégias foram construídas para o MetaTrader 4. Figura 3. Opções de avaliação no Builder para a estratégia de Forex do EURUSD. Para criar estratégias de parada e reversão, todos os tipos de saída foram removidos do conjunto de compilação, conforme mostrado abaixo na Fig. 4. Todos os três tipos de pedidos de entrada - mercado, parada e limite - foram deixados como quotconsiderquot, o que significa que o processo de compilação poderia considerar qualquer um deles durante o processo de compilação. Figura 4. Tipos de ordem selecionados no Builder para criar uma estratégia de parada e reversão. O software Builder gera automaticamente condições lógicas baseadas em regras para entrada e / ou saída. Para adicionar uma rede neural à estratégia, basta selecionar a opção "Incluir uma rede neural nas condições de entrada" na guia Opções Estratégicas, conforme mostrado abaixo na Fig. 5. As configurações da rede neural foram deixadas em seus padrões. Como parte da lógica stop-and-reverse, a opção Market Sides foi definida como LongShort, e a opção de quotWait para sair antes de entrar no new tradequot foi desmarcada. O último é necessário para habilitar a ordem de entrada para sair da posição atual em uma inversão. Todas as outras configurações foram deixadas nos padrões. Figura 5. Opções de estratégia selecionadas no Builder para criar uma estratégia híbrida usando condições de rede baseadas em regras e neurais. A natureza evolutiva do processo de construção no Builder é guiada pela aptidão física. Que é calculado a partir dos objetivos e condições definidos na guia Metrics, como mostrado abaixo na Fig. 6. Os objetivos de construção foram mantidos simples: maximizando o lucro líquido e minimizando a complexidade, que recebeu um pequeno peso em relação ao lucro líquido. Mais ênfase foi colocada nas condições de construção, que incluíram o coeficiente de correlação e significância para a qualidade geral da estratégia, bem como as barras médias nos negócios e a quantidade de negócios. Inicialmente, apenas as barras médias em negociações foram incluídas como condição de construção. No entanto, em algumas das construções iniciais, o lucro líquido foi favorecido ao longo do prazo comercial, de modo que a métrica do número de negócios foi adicionada. O intervalo especificado para o número de negócios (entre 209 e 418) é equivalente ao comprimento médio de comércio entre 15 e 30 barras com base no número de barras no período de construção. Como resultado, a adição desta métrica colocou mais ênfase no objetivo do comprimento comercial, o que resultou em mais membros da população com a amplitude desejada de comprimentos comerciais. Figura 6. Construir objetivos e condições definidos na guia Métrica determinar como a aptidão é calculada. As quotConditions para Selecionar Estratégias Principais duplicam as condições de compilação, exceto que as principais condições das estratégias são avaliadas em toda a gama de dados (não incluindo o segmento de validação, que é separado), em vez de apenas ao longo do período de compilação, como é o caso da Condições de construção. As principais condições de estratégias são usadas pelo programa para deixar de lado as estratégias que atendam a todas as condições em uma população separada. As configurações finais são feitas na guia Opções de construção, conforme mostrado abaixo na Fig. 7. As opções mais importantes aqui são o tamanho da população, o número de gerações e a opção de redefinição com base no desempenho do quotout da amostra. O tamanho da população foi escolhido para ser grande o suficiente para obter uma boa diversidade na população, enquanto ainda é pequeno o suficiente para construir em uma quantidade razoável de tempo. O número de gerações foi baseado em quanto tempo levou durante algumas compilações preliminares para que os resultados começassem a convergir. Figura 7. As opções de construção incluem o tamanho da população, o número de gerações e as opções para redefinir a população com base no desempenho do quotout da amostra. A opção para quotReset on Out-of-Sample (OOS) Performancequot inicia o processo de compilação após o número especificado de gerações se a condição especificada for atendida neste caso, a população será redefinida se o lucro líquido do quotout de samplequot for Menos de 20.000. Este valor foi escolhido com base em testes preliminares para ser um valor suficientemente alto que provavelmente não seria alcançado. Como resultado, o processo de compilação foi repetido a cada 30 gerações até parar manualmente. Esta é uma maneira de permitir que o programa identifique estratégias com base nas condições de Top Strategies durante um longo período de tempo. Periodicamente, a população Top Strategies pode ser verificada e o processo de compilação é cancelado quando são encontradas estratégias adequadas. Observe que eu coloquei quotout-of-samplequot em citações. Quando o período quotout de samplequot é usado para redefinir a população dessa maneira, o período quotout de samplequot não é mais verdadeiramente fora da amostra. Uma vez que esse período agora está sendo usado para orientar o processo de compilação, ele faz efetivamente parte do período na amostra. É por isso que é aconselhável reservar um terceiro segmento para validação, conforme discutido acima. Após várias horas de processamento e uma série de reconstruções automáticas, uma estratégia adequada foi encontrada na população Top Strategies. A curva de equidade comercial fechada é mostrada abaixo na Fig. 8. A curva de equidade demonstra desempenho consistente em ambos os segmentos de dados com um número adequado de negócios e, essencialmente, os mesmos resultados em ambas as séries de dados. Figura 8. Curva de equidade do comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD. Para verificar a estratégia durante o período de validação, a data controlada na guia Mercados (ver Fig. 1) foi alterada para a data final dos dados (2112015) e a estratégia foi reavaliada selecionando o comando Avaliar da Estratégia Menu no Builder. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 9. Os resultados de validação na caixa vermelha demonstram que a estratégia foi mantida em dados não utilizados durante o processo de compilação. Figura 9. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação. A verificação final é ver como a estratégia realizada em cada série de dados separadamente usando a opção de saída de código para essa plataforma. Isso é necessário porque, como explicado acima, pode haver diferenças nos resultados dependendo (1) do tipo de código, e (2) das séries de dados. Precisamos verificar se as configurações escolhidas minimizaram essas diferenças, conforme pretendido. Para testar a estratégia do MetaTrader 4, a série de dados da TradeStation foi desmarcada na guia Mercados e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 10, que duplica a curva inferior na Fig. 9. Figura 10. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e inversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para o MetaTrader 4. Finalmente, para testar a estratégia para a TradeStation, as séries de dados da TradeStation foram selecionadas e a série para MetaTrader 4 foi desmarcado na guia Mercados, a saída do código foi alterada para quotTradeStation e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 11 e parecem ser muito semelhantes à curva do meio na Fig. 9, como esperado. Figura 11. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para a TradeStation. O código para ambas as plataformas é fornecido abaixo na Fig. 12. Clique na imagem para abrir o arquivo de código para a plataforma correspondente. Examinar o código revela que a parte baseada em regras da estratégia usa diferentes condições relacionadas à volatilidade para os lados longo e curto. As entradas da rede neural consistem em uma variedade de indicadores, incluindo o dia-semana, a tendência (ZLTrend), o intraday high, osciladores (InvFisherCycle, InvFisherRSI), as bandas Bollinger e o desvio padrão. A natureza híbrida da estratégia pode ser vista diretamente na declaração de código (do código da TradeStation): Se EntCondL e NNOutput gt 0.5 então começar Buy (quotEnMark-Lquot) NShares compartilha próxima barra no mercado A variável quotEntCondLquot representa a entrada baseada em regras Condições, e quotNNOuputquot é o resultado da rede neural. Ambas as condições devem ser verdadeiras para colocar a ordem de entrada longa. A condição de entrada curta funciona da mesma maneira. Figura 12. Código de estratégia de negociação para a estratégia de parada e reversa do EURUSD (à esquerda, MetaTrader 4 à direita, TradeStation). Clique na figura para abrir o arquivo de código correspondente. Baixe um arquivo do projeto Builder (.gpstrat) contendo as configurações descritas neste artigo. Este artigo analisou o processo de construção de uma estratégia de rede neural baseada em regras híbridas para o EURUSD usando uma abordagem de parada e inversa (sempre no mercado) com o Adaptrade Builder. Foi mostrado como o código da estratégia pode ser gerado para várias plataformas, selecionando um subconjunto comum dos indicadores que funcionam da mesma maneira em cada plataforma. As configurações necessárias para gerar estratégias que se revertem de longo para curto e para trás foram descritas, e foi demonstrado que a estratégia resultante foi realizada positivamente em um segmento separado de validação de dados. Verificou-se também que a estratégia gerou resultados semelhantes com a opção de dados e código para cada plataforma. Conforme discutido acima, a abordagem de parar e reverter tem várias desvantagens e pode não atrair a todos. No entanto, uma abordagem sempre no mercado pode ser mais atraente com os dados de divisas porque os mercados de divisas são comercializados 24 horas por dia. Como resultado, não há lacunas de abertura de sessão e as ordens de negociação sempre estão ativas e disponíveis para reverter o comércio quando o mercado muda. O uso de dados intradía (barras de 4 horas) proporcionou mais barras de dados para uso no processo de compilação, mas foi de outra forma bastante arbitrário, na medida em que a natureza sempre dentro do mercado da estratégia significa que os negócios são transportados durante a noite. O processo de compilação permitiu evoluir diferentes condições para inserção longa e curta, resultando em uma estratégia de parada e inversão assimétrica. Apesar do nome, a estratégia resultante entra em negociações longas e curtas em ordens de mercado, embora as ordens de mercado, parada e limite fossem consideradas pelo processo de construção de forma independente para cada lado. Na prática, a reversão de longo a curto significaria vender curto o dobro do número de ações no mercado, já que a estratégia era longa, e. Se a posição longa atual fosse de 100.000 ações, você venderia 200.000 ações no mercado. Da mesma forma, se a posição curta atual fosse de 100.000 ações, você compraria 200.000 ações no mercado para reverter de curto para longo. Foi utilizado um histórico de preços mais curto do que seria ideal. No entanto, os resultados foram positivos no segmento de validação, sugerindo que a estratégia não estava em excesso. Isso apóia a idéia de que uma rede neural pode ser usada em uma estratégia comercial sem necessariamente superar a estratégia para o mercado. A estratégia apresentada aqui não se destina a negociação real e não foi testada em rastreamento ou negociação em tempo real. No entanto, este artigo pode ser usado como um modelo para o desenvolvimento de estratégias similares para o EURUSD ou outros mercados. Como sempre, qualquer estratégia de negociação que você desenvolver deve ser testada completamente no rastreamento em tempo real ou em dados separados para validar os resultados e familiarizar-se com as características de negociação da estratégia antes da negociação ao vivo. Este artigo apareceu na edição de fevereiro de 2015 do boletim informativo do Adaptrade Software. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.